Medidas de Riesgo, características y técnicas de medición: Una aplicación de la VaR y la ES a la tasa interbancaria de Colombia.

Título:
Medidas de Riesgo, características y técnicas de medición.

AUTOR:

Luis Fernando Melo Velandia. Oscar Becerra Camargo.

EDICION:

Mayo del 2005 Banco de la República.

PALABRAS CLAVES:

Cuantificación del Riesgo, Riesgo del mercado, VaR, ES (expected shortfalls), volatilidad histórica, modelos ARCH y GARCH, método Monte Carlo.

BREVE DESCRIPCION:

En este documento se describen en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo, VaR y el Expected Shortfall, ES.

http://www.banrep.gov.co/documentos/seminarios/pdf/VaR_ES_Melo_Becerra.pdf